{"id":1180916,"url":"https://alion.io/job/sber-seniormiddle-data-scientist-tsentr-modelnykh-riskov","title":"Senior/middle data scientist (Центр Модельных Рисков)","company":{"id":67,"name":"Sber","domain":"sber.ru","url":"https://alion.io/company/sber","size_band":"5000+","is_staffing_agency":false,"is_intermediary":false,"listed_via":null,"ats_vendor":"HeadHunter","truth_index":{"grade":"A","score":100,"open_postings":161,"ghost_share":0.025,"stale_share":0,"repost_share":0.056,"time_to_fill_p50_days":7,"computed_at":"2026-09-24T05:45:00Z"}},"role":"Data Science","role_family":"Data Science","seniority":"senior","employment_type":null,"work_mode":"on_site","remote_scope":null,"remote_scope_basis":null,"remote_working_hours":null,"hiring_geo_confidence":"structured","locations":["Moscow, Russia"],"countries":["RU"],"hiring_countries":[],"hiring_countries_total":0,"salary":null,"salary_estimate":{"min_usd":31000,"max_usd":63000,"period":"year","method":"role_seniority_country_cell","sample_n":9},"experience_years_min":null,"visa_sponsorship":false,"relocation_package":false,"has_equity":false,"technologies":[{"name":"Python","optional":false},{"name":"AI Agents","optional":true}],"status":"live","first_seen_at":"2026-09-24T13:58:20Z","employer_posted_date":"2026-09-24","last_verified_at":"2026-09-24T23:28:20Z","board_verified":true,"closed_at":null,"days_open":0,"trust":{"level":"ok","repost_count":null,"flags":[],"days_open":0},"description":"Управление Модельных Рисков - «by-design» уникальное подразделение, которое «видит» все AI/ML модели Банка, понимает процессы/точки принятия решений моделями, кривая обучения у наших сотрудников «круче», чем в подразделениях, разрабатывающих модели.\n Наша цель - помочь Банку зарабатывать больше и улучшать клиентский опыт за счет повышения эффективности моделей и их использования в Бизнес процессах.\n Мы ищем DS/Quant с экспертизой на стыке финансовой математики, торговых алгоритмов и ML для работы в напралении Модельного Риска Торговой Книги. Вы будете выступать ключевым звеном контроля качества моделей и агентов, используемых в оценке рисков и ценообразовании финансовых инструментов.\nОбязанности\n оценка качества моделей ClassicML, работающих на финансовых рынках, в том числе: торговые алгоритмы, оценка эластичности по цене, кластеризация клиентов и т.д.\n проведение независимой оценки качества моделей прайсинга финансовых инструментов, а также риск-моделей (включая VaR, CVA, PFE)\n анализ корректности математических предпосылок, устойчивости моделей и их соответствия бизнес-требованиям и рыночным условиям\n оценка и контроль рисков агентов, работающих в торговых алгоритмах, процессах прайсинга финансовых инструментов и оценки рыночных рисков\n создание инструментов для автоматизации процессов мониторинга моделей и агентов с использованием Python\n подготовка аналитических заключений по результатам валидации, формирование рекомендаций по доработке моделей\n презентация результатов работы, аргументация выводов и защита предложенных решений перед разработчиками моделей, риск-менеджментом и бизнес-заказчиками.\n Будет плюсом:\n навыки работы с генеративными AI-моделями; опыт создания AI-агентов и использования их в работе будет преимуществом.\n Требования\n знание теории вероятностей, математической статистики и случайных процессов \n опыт работы на стороне разработки или валидации ClassicML моделей\n уверенные навыки программирования на Python, опыт разработки структурированного и поддерживаемого кода\n знание базовых принципов построения моделей прайсинга производных финансовых инструментов\n опыт работы с количественными моделями в финансах или смежных областях будет преимуществом\n участие в летних школах или курсах: Vega, ЦМФ - также является преимуществом.\n Условия\n работа в удобном и современном офисе недалеко от станции метро Кутузовская\n ежегодный пересмотр зарплаты, годовая премия\n корпоративный спортзал и зоны отдыха\n более 400 образовательных программ СберУниверситета для профессионального и карьерного развития\n расширенный ДМС, льготное страхование для семьи и корпоративная пенсионная программа\n гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ\n подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких\n вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера.","description_format":"text","description_chars":2833,"description_truncated":false,"requirements":{"experience_years_min":null,"management_years_min":null,"team_size_min":null,"manages_managers":false,"education":null,"security_clearance":false,"languages":[{"language":"Russian","level":"Advanced (C1)","optional":false}]},"benefits":[],"hiring_locations":[],"hiring_excludes":[],"relocation_offered":false,"industries":["LLM & Generative AI","Banking","Cloud Computing","FinTech"],"lifecycle":[{"event":"open","at":"2026-09-24T14:02:12Z"}],"liveness":{"score":86,"band":"hot","label":"Hiring now","p_open":1,"p_active":0.86,"p_room":1,"age_days":0,"expected_fill_days":7,"reasons":["conf:4","win:early","comp:brand"],"computed_at":"2026-09-25T03:32:34Z"},"pay":null,"html_url":"https://alion.io/job/sber-seniormiddle-data-scientist-tsentr-modelnykh-riskov","json_url":"https://alion.io/job/sber-seniormiddle-data-scientist-tsentr-modelnykh-riskov.json","meta":{"generated_at":"2026-09-25T03:32:34Z","cache_seconds":300,"methodology":"https://alion.io/methodology","terms":"https://alion.io/terms","contact":"https://alion.io/contact","api":"https://alion.io/developers","usage":{"tier":"crawler","counted_by":"address","units_charged":1,"used_today":3906,"day_limit":5000,"remaining_today":1094,"minute_limit":60,"resets_at":"2026-09-26T00:00:00Z"}}}