Quantitative Researcher (HFT)

Мы ищем кванта, который станет связующим звеном между трейдерами и разработчиками.

Ваша задача - оптимизировать существующие торговые арбитражные стратегии, формализовывать рыночные паттерны, используемые трейдерами для работы, создавать бэктест сценарии для оценки эффективности стратегий.

Вы будете работать в формате «исследовательский центр» внутри проп-деска.

Ваши идеи и готовые альфа-модели будут имплементироваться в существующую торговую платформу и применяться к реальным торгам.м.

Чем предстоит заниматься:

• Исследовать классы активов: FX, Equity, Bonds, Derivatives (Futures/Options).
• Извлекать альфу из экспертизы: проводить глубинные интервью с дирекшен-трейдерами, переводить их вербальные описания в математические гипотезы и формальные правила.
• Участвовать в разработке бэктест-полигона: курировать разработчиков и тестировать сценарии работы с полигоном.
• Формировать исследовательский пайплайн: строить сценарные бэктесты с учётом транзакционных и комиссионных издержек, проскальзывания и стохастического виртуального исполнения заявок для оптимизации текущих стратегий и подготовки предложений по их модернизации.
• Применять AI-практики: строить модели кратко- и среднесрочного прогнозирования движения котировок для оптимизации существующих и создания новых стратегий маркет-мейкерского котирования; выполнять Feature Engineering на больших массивах тиковых данных для подготовки обучающей выборки ML-стратегий.
• Анализировать производительность: внедрять продвинутую аналитику P&L для оценки эффективности трейдеров и их идей.
• Обеспечивать взаимодействие между командами: готовить технические задания для команд разработчиков на C++/C# и валидировать корректность реализации моделей в продуктивной среде.

• Образование: Математика, Статистика, Физика, Computer Science или смежные дисциплины ведущих вузов (МГУ, Физтех, МФТИ, Баумана, ВШЭ, РЭШ). Диплом PhD/Master’s.

• Опыт: От 5 лет коммерческого опыта в роли Quant Researcher в проп-трейдинге, хедж-фондах или инвестиционных банках.

• Статистика: Глубокое понимание эконометрики, корреляций, ковариационных матриц, тестов на стационарность и критериев оценки качества модели.

• Торговый опыт: Понимание статистического арбитража, микроструктуры рынка (ордербук), знание специфики и базовых вариантов прайсинга классических деривативов (форвард, фьючерс, опцион, своп). Понимание уровня дискреции маркет даты (Level 1/2/3 данные). Представление о требованиях и особенностях Маркет-Мейкинг стратегий. Понимание временной стоимости инструментов, процентных кривых. Оперирование стандартными метриками оценки риска/сенсетивити к риску (delta, gamma, дюрация и т.д.).

• Технический стек: Продвинутый Python. Опыт работы с временными рядами. Знание Linux, SQL. Практики ML (бустинг пакеты catboost/lightgbm/xgboost, нейросети).

• Иностранный Язык: Английский (уровень средний+).

Будет плюсом:

• Базовое знание C++/C# и практический опыт применения ML-методов, включая бустинг и нейросети, с подтверждёнными результатами.
• Опыт работы с MOEX и понимание специфики рынка: валютных рисков, дивидендных корректировок и других факторов.
• Подтверждённые достижения в повышении доходности и запуске новых торговых направлений, а также призовые места в профильных олимпиадах и хакатонах.

• Зарплату в рынке по итогам собеседования, годовой бонус по итогам работы.
• Офисный формат работы.
• Заботу о сотрудниках. ДМС со стоматологией, телемедицину, льготные условия страхования для близких, полис путешественника.
• Well-being-программу: безлимитные онлайн-консультации психолога, фитнес-тренера, юриста, нутрициолога и других специалистов.
• Доступ к онлайн-библиотеке Alpina Digital, онлайн-курсам Синхронизация по искусству, кино, музыке и психологии.
• Безлимитный доступ к ИИ-платформе AlfaGen, нейросетям «в кармане сотрудника» - сервису Alfa AI, конструктору ИИ-агентов.
• Развитие с Альфа-Сферой.
• Бесплатный фитнес A-Sport в офисах и сетку групповых занятий, турниры по киберспорту, теннису, футболу, волейболу, шахматам, корпоративные слоты на забегах.
• Льготную сотовую связь Альфа-Мобайл для сотрудников с безлимитным интернетом навсегда.
• Бесплатный мерч на ваш выбор с доставкой на дом - за вовлечённость в жизнь банка.
• Реферальную программу с выплатами за каждого кандидата, оформленного в штат: вакансии по всей России, количество бонусов не ограничено.
• Скидки от партнёрских сервисов для всей семьи - путешествия, фитнес, салоны красоты, покупка недвижимости и в других категориях.