QUANT Developer Python — CREDIT RISK 3 mois renouvelable PARIS

Pour une mission de 3 mois renouvelable, nous recherchons un Quant Developer Python sur la Modélisation de portefeuilles de crédit

Client & contexte

Notre client, institution financière de place, intervient sur plusieurs métiers : financement court, moyen et long terme en partenariat avec les banques, garantie des concours financiers, financement de l'innovation, investissement en fonds propres, financement des besoins à l'export et assurance export.

La Direction Actuariat, Modélisation des Risques pilote la modélisation et le suivi des portefeuilles associés à ces métiers et classes d'actifs. Au sein de cette direction, le département développe les modèles de pilotage et de risque : provisionnement IFRS 9 et capital économique sur les activités de financement, pilotage des fonds de garantie, etc.

Missions

• Implémenter en Python les modèles de portefeuilles de crédit

• Optimiser et maintenir la base de code existante

• Assurer la coordination avec les administrateurs de l'infrastructure Dataiku

Profil recherché

Profil recherché

• Très bon niveau en Python (indispensable)

• Solides bases en modélisation de portefeuilles de crédit, statistiques et probabilités

• Pratique de Dataiku et d'AWS

• Maîtrise de Git et des bonnes pratiques de versioning

Modalités

Mission de 3 mois renouvelable.