ALM Model Analyst

Komerční banka je součástí mezinárodní skupiny Société Générale a patří mezi přední finanční instituce v České republice. Odpovědné řízení rizik je jedním z pilířů její dlouhodobé stability i úspěchů.

Staňte se součástí expertního týmu Strukturálních rizik, který jako součást druhé linie obrany vykonává nezávislý dohled nad řízením strukturálních rizik v rámci Skupiny KB. Součástí činnosti týmu je mimo jiné nezávislé posuzování modelů a metodik používaných pro měření a řízení strukturálních rizik a podpora jejich efektivního řízení v souladu s regulatorními, interními i skupinovými požadavky.

Co bude náplní vaší práce?

• Provádět nezávislé validace ALM modelů a nástrojů používaných pro měření a řízení strukturálních rizik.
• Posuzovat jejich metodickou správnost, přiměřenost, stabilitu a výkonost, včetně posuzování vhodnosti použitých předpokladů a parametrů.
• Ověřovat soulad modelů s metodickým rámcem řízení strukturálních rizik, regulatorními požadavky a se skupinovým rámcem řízení modelového rizika (Model Risk Management Framework).
• Připravovat stanoviska a doporučení k výsledkům validací a k navrženým změnám modelů a sledovat plnění přijatých nápravných opatření.
• Analyzovat dopady ALM modelů a jejich změn na měření a řízení strukturálních rizik a využívat své odborné znalosti při přípravě stanovisek, dopadových studií a dalších odborných materiálů.
• Prezentovat závěry validací na příslušných interních a skupinových grémiích, poskytovat odbornou expertizu a aktivně přispívat k rozhodování o schvalování ALM modelů.
• Podílet se na řízení modelového rizika v oblasti strukturálních rizik.
• Spolupracovat na přípravě a aktualizaci ročního plánu validací s ohledem na významnost, rizikovost a výkonnost jednotlivých modelů, výsledky předchozích validací i doporučení interního auditu, regulátora a dalších kontrolních funkcí.
• Úzce spolupracovat s odbornými útvary napříč Skupinou KB i skupinou Société Générale na rozvoji metodik, sdílení odborných zkušeností a implementaci osvědčených postupů.

Co od vás očekáváme?

• Vysokoškolské vzdělání ekonomického, matematického nebo technického směru.
• Znalost základních statistických metod využívaných při modelování a validací modelů.
• Znalost SQL, Python, R, SAS nebo jiných analytických nástrojů.
• Schopnost kriticky posuzovat metodiky, modelové předpoklady a výsledky modelů a formulovat jasné odborné závěry.
• Schopnost porozumět dopadům ALM modelů na měření a řízení strukturálních rizik a srozumitelně prezentovat své závěry odbornému publiku.
• Analytické myšlení, samostatnost, pečlivost a zodpovědný přístup.
• Dobré komunikační a prezentační schopnosti.
• Aktivní znalost anglického jazyka slovem a písmem.
• Zkušenosti z bankovního prostředí v oblasti ALM, strukturálních rizik nebo vývoje či validace modelů jsou velkou výhodou.

Co vám nabízíme?

• Práci s přímým dopadem na řízení strukturálních rizik jedné z nejvýznamnějších bank v České republice.
• Možnost podílet se na rozvoji ALM modelů, metodik a rámce řízení modelového rizika.
• Úzkou spolupráci se zkušenými odborníky napříč Skupinou KB i skupinou Société Générale.
• Příležitost dále rozvíjet svou expertízu v oblasti strukturálních rizik.